در مجموعه مقالات تکنیک های ترید تلاش می‌کنم به معرفی استراتژی های ترید در بازار رمز ارزها بپردازم. در آغاز و قبل از ورود به مبحث استراتژی معاملاتی بولینگر باند و مک دی ، لازم می‌دانم درباره این سری مقالات توضیحی بدهم. تمامی این استراتژی ها صرفا به منظور آموزش و آشنایی شما با انواع ابزارها و تکنیک های ترید ارائه می‌شوند و برای معامله با این استراتژی ها لازم است مدیریت ریسک را حتما در نظر داشته باشید. در این رابطه پیشنهاد میکنم مقاله 12 ویژگی مهم معامله گران کاربلد و موفق را مطالعه کنید.

در این مقاله تلاش می‌کنیم با ترکیب دو اندیکاتور معروف (MACD و Bollinger Bands) و تنظیماتی که بر روی آنها انجام خواهیم داد بتوانیم نقاط معکوس شدن بازار را تشخیص داده و سیگنال های معتبری را برای ورود به معاملات پیدا کنیم.

مقدمه ای بر اندیکاتور بولینگر باند

با توجه به آنکه استراتژی معاملاتی بولینگر باند و مک دی بر پایه این 2 اندیکاتور استوار است کمی در آنها دقیق می‌شویم. یکی از ارکان آمار توصیفی یا هر روش تحلیل پایه، مفهوم میانگین ها هستند. میانگین ها با توجه به یک روند تاریخی ما را قادر می‌سازند تا با نگاه به داده ها مقدار مورد انتظار بعدی را پیش بینی کنیم. آنها همچنین می‌توانند نماینده یک مجموعه داده بزرگتر باشند که به ما در درک سریع داده ها کمک می‌کند. رکن دیگر آمارهای توصیفی، مفهوم نوسان است. نوسانات، میانگین انحراف مقادیر از میانگین آنها است. اجازه دهید جدول فرضی ساده را با متغیرهای تصادفی مختلف ایجاد کنیم.

استراتژی معاملاتی بولینگر باند و مک دی

فرض کنید موارد فوق یک سری زمانی مرتب شده هستند. اگر بخواهیم ساده لوحانه مقدار بعدی را که بعد از 10 می آید حدس بزنیم، یکی از بهترین حدس ها می تواند میانگین داده ها باشد. بنابراین، اگر مقادیر {5، 10، 15، 5، 10} را جمع کنیم و آنها را بر کمیت آنها (یعنی 5) تقسیم کنیم، عدد 9 به دست می‌آید. در حقیقت عدد 9، میانگینِ مجموعه اعداد بالاست.

اکنون که مقدار میانگین را محاسبه کرده‌ایم، می‌توانیم ببینیم که هیچ مقداری در مجموعه داده واقعاً برابر 9 نیست. این موضوع با آنچه ما انحراف معیار می‌نامیم اندازه گیری می‌شود.

انحراف معیار استاندارد به سادگی فاصله متوسط از میانگین را با مقایسه هر عدد به تنهایی و مقایسه فاصله آن با میانگین اندازه گیری می‌کند. در سری اعداد مثال بالا انحراف معیار استاندارد مجموعه اعداد، حدود 3.74 است. این بدان معنی است که به طور متوسط، مقادیر عددی 3.74 واحد از 9 (میانگین) فاصله دارند.

اکنون به سراغ اندیکاتور بولینگر باند می رویم:

وقتی قیمت‌ها حرکت می‌کنند، می‌توانیم میانگین متحرک (میانگین) اطراف آنها را محاسبه کنیم تا موقعیت آنها را در مورد میانگین آنها بهتر درک کنیم. با این کار می‌توانیم محاسبه کنیم که آنها از نظر آماری در کجا قرار دارند. برخی از متخصصان معتقدند که مفهوم نوسان، مهمترین مفهوم در صنعت بازارهای مالی است. معامله با استفاده از میانگین های بولینگر باند می‌تواند به شما کمک کند تا در موقعیت بهتری وارد بازار شوید. از همین رو است که در استراتژی معاملاتی بولینگر باند و مک دی ، این اندیکاتور نقشی کلیدی دارد.

ایده باندهای بولینگر تشکیل دو کرانه است که از یک عدد ثابت، ضرب در انحراف معیار استاندارد محاسبه می شود. آنها در اصل موانعی هستند که این احتمال را می دهند که قیمت بازار باید در درون آنها حرکت کند. باند بولینگر پایین را می توان به عنوان یک حمایت پویا (Dynamic support) ، و همچنین باند بولینگر بالایی را می‌توان به عنوان یک مقاومت پویا (Dynamic resistance)  در نظر گرفت. بنابراین، باندهای بولینگر ترکیبی ساده از یک میانگین متحرک هستند که از قیمت‌ها پیروی می‌کنند و با تشکیل یک باند انحراف استاندارد متحرک در کنار قیمت و میانگین متحرک حرکت می‌کنند.

بیشتر بخوانید
8 راه مقابله با عدم قطعیت در بازارهای مالی

برای محاسبه دو باند، از فرمول های نسبتا ساده زیر استفاده می کنیم:

بولینگر باند

اندیکاتور بولینگر باند بطور پیش فرض با یک میانگین متحرک 20 دوره ایی به همراه 2 باند بالایی و پایینی انحراف معیار استاندارد نمایش داده می شود. همانطور که در چارت زیر قابل مشاهد است، هر زمان قیمت به یکی از باند ها برخورد کرده و یا از آن گذر کرده و خارج می‌شود موقعیت مناسبی برای ورود به معامله در جهت مخالف فراهم می شود.

اندیکاتور بولینگر باند

نشانگرهای قرمز موقعیت های فروش (Short position) و نشانگرهای سبز موقعیت های خرید (Long position) را بر اساس اعداد استاندارد اندیکاتور بولینگر باند نشان می‌دهند.

در ادامه‌ی استراتژی معاملاتی بولینگر باند و مک دی به سراغ اندیکاتور MACD می‌رویم.

مقدمه ایی بر اندیکاتور مک دی – MACD

مک دی یکی از معروف ترین اندیکاتورهای بازارهای مالی است. متخصصان آن را هم به عنوان یک نوسانگر نما (Oscillator) و هم بعنوان یک اندیکاتور دنبال کننده روند (Trend-Following) می‌شناسند. به جرات می‌توان گفت MACD دومین اندیکاتور نوسانگر بعد از RSI است.

کلمه MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence است که در ترجمه فارسی: میانگین متحرک واگرایی و همگرایی خوانده می‌شود. تریدرها از این اندیکاتور اصولاً برای کشف واگرایی ها و نقاط بازگشت بازار استفاده می‌کنند. ما در استراتژی معاملاتی بولینگر باند و مک دی برای کشف کف ها و سقف های بازار از ترکیب این اندیکاتور و بولینگر باند استفاده خواهیم کرد.

بهتر است پیش از ادامه مقاله کمی درباره میانگین های متحرک صحبت کنیم.

آنچه باید در خصوص میانگین های متحرک بدانیم:

میانگین های متحرک به ما کمک می‌کنند تا روند را تشخیص داده و بتوانیم بر روند سوار شویم. آنها شناخته شده ترین و اثبات شده ترین ابزار تحلیل تکنیکال بازارهای مالی هستند که می توانیم در تمامی استراتژی های خود از آنها برای تایید موقعیت ورود به معاملات استفاده کنیم.

همانطور که از نامشان هم پیداست با ساده ترین مفهوم ریاضی که همه ما در زندگی خود بارها از آن استفاده می‌کنیم ساخته شده‌اند؛ و آن چیزی نیست جز میانگین گیری سری اعداد. این مفهوم را از نظر ریاضی می‌توانیم به صورت زیر فرمول نویسی کنیم:

فرمول محاسبه میانگین متحرک

البته در اندیکاتور MACD از میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average – EMA) استفاده می‌شود. این مدل از میانگین متحرک ها در محاسبه خود وزن بیشتری به اعداد اخیر می‌دهند و این مدل باعث می‌شود اندیکاتور MACD واکنش پذیری بیشتری نسبت به حرکات قیمت در بازه های زمانی نزدیکتر داشته باشد.

اندیکاتور مک دی

طراحی استراتژی معاملاتی بولینگر باند و مک دی

با استفاده از این استراتژی قصد داریم تا معکوس شدن روندها را تشخیص دهیم، هرچند که تشخیص بالا و پایین بازار، علم کاملی نیست و هرگز نخواهد بود. تنها چیزی که داریم تخمین‌هایی از یک حرکت گسترده است که احتمالاً تمام شده است و بر اساس آن تخمین‌ها، احتمال درست یا غلط بودن استراتژی را داریم. هدف ما به حداکثر رساندن احتمال درست بودن و در عین حال پویایی نسبت به تغییرات در بازار است. البته گفتن این کار راحت تر از انجام دادن آن است.

شرایط معاملات برای استراتژی معاملاتی بولینگر باند و مک دی به شرح زیر است:

تنظیمات اندیکاتور بولینگر باند:

ابتدا در تریدینگ ویو اندیکاتور را از بخش اندیکاتور ها جستجو کرده و به چارت خود اضافه می‌کنیم. پس از آن به بخش تنظیمات اندیکاتور می‌رویم و سپس مقدار Length را در تب Inputs بر روی عدد 100 قرار می‌دهیم. به دیگر تنظیمات اندیکاتور کاری نخواهیم داشت و به صورت پیشفرض باقی می‌مانند. همچنین اندیکاتور MACD را با مقادیر پیشفرض استفاده می‌کنیم و هیچ تغییری در آن نمی‌دهیم.

در ادامه می‌توانید مراحل انجام این کار را به صورت تصویری مشاهده نمائید.

اصافه کردن اندیکاتور بولینگر باند
اضافه کردن اندیکاتور بولینگرباند در TradingView
نظیمات اندیکاتور بولینگر باند
تغییر تنظیمات اندیکاتور بولینگر باند

سیگنال های خرید و فروش در استراتژی معاملاتی بولینگر باند و مک دی

سیگنال خرید :

هر زمان قیمت از خط پایینی بولینگر باند خارج شود و در اندیکاتور MACD خط MACD ، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر می شود.

بیشتر بخوانید
وب 3 یا نسل سوم اینترنت چیست و چه آینده‌ای دارد؟

سیگنال فروش:

هر زمان قیمت از خط بالایی بولینگر باند خارج شود و در اندیکاتور MACD خط MACD ، خط سیگنال را به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر می شود.

تایم فریم های پیشنهادی برای معامله با این استراتژی 1 ساعته، 4 ساعته و روزانه است. یکی از دلایلی که این تایم فریم ها را توصیه می‌کنم به این علت است که این استراتژی برای دوره‌های صعود و نزول در یک روند، بسیار کارا تر است تا تشخیص معکوس شدن کل یک روند. در چارتهای زیر، سیگنال های صادر شده بر اساس فرمول بالا را می‌توانید مشاهده کنید.

استراتژی معاملاتی بولینگر باند و مک دی
چارت 1

تعیین حد سود و زیان در معاملات

برای معاملات فروش (Long) در استراتژی معاملاتی بولینگر باند و مک دی حد ضرر را در زیر پایین ترین سایه کندل های خارج شده از خطوط بولینگر باند قرار دهید و حد سود را می‌توانید در 2 مرحله تعیین کنید. حد سود اول، خط میانگین متحرک میانه‌ی بولینگر باند و حد سود دوم، خط بالایی بولینگر باند.

برای معاملات فروش (Short) می‌توانید همین فرآیند را به صورت معکوس انجام دهید.

اندیکاتور مک دی
چارت 2
استراتژی معاملاتی در بازار رمز ارز
چارت 3
استراتژی معامله گری
چارت 4
تریدر بازار کریپتو
چارت 5

در چارت شماره 6 شما می‌توانید یکی از حالت‌های خطای استراتژی را ببینید. در این نمونه استراتژی معاملاتی بولینگر باند و مک دی ، سیگنال غلط می‌دهد. به همین منظور در ادامه یک تکنیک تکمیلی به استراتژی اضافه خواهیم کرد تا میزان خطا در سیگنال دهی و ورود به معاملات را کاهش دهیم.

استراتژی معاملاتی بولینگر باند و مک دی
چارت 6

تکنیک تکمیلی کاهش سیگنال های اشتباه

برای کاهش خطا در سیگنال های استراتژی معاملاتی بولینگر باند و مک دی لازم است ابتدا شما با مفهوم واگرایی بخوبی آشنا شوید. با توجه به اینکه مطالب بسیار زیادی در خصوص آموزش واگرایی در سایت‌های خوب فارسی منتشر شده است توصیه من این است تا از طریق لینک گوگل زیر یکی از مطالب منتشر شده که از نظر خودتان بهتر است را انتخاب کرده و مطالعه کنید و سپس به خواندن این مطلب ادامه دهید.

آموزش واگرایی در تحلیل تکنیکال در گوگل

سیگنال خرید + کشف واگرایی مثبت:

هر زمان قیمت از خط پایینی بولینگر باند خارج شود و در اندیکاتور MACD خط MACD ، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر می‌شود. پس از صادر شدن سیگنال در MACD ما منتظر رخ دادن یک واگرایی مثبت بین قیمت و میانگین متحرک های MACD می‌مانیم و فقط زمانی معامله خرید باز می‌کنیم که واگرایی مثبت رخ داده و یک کندل از نقطه ایی که واگرایی تکمیل شده است گذشته باشد.

سیگنال فروش + کشف واگرایی منفی:

هر زمان قیمت از خط بالایی بولینگر باند خارج شود و در اندیکاتور MACD خط MACD ، خط سیگنال را به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر می شود. پس از صادر شدن سیگنال در MACD ما منتظر رخ دادن یک واگرایی منفی بین قیمت و میانگین متحرک های MACD می‌مانیم و فقط زمانی معامله فروش باز می‌کنیم که واگرایی منفی رخ داده و یک کندل از نقطه ایی که واگرایی تکمیل شده است گذشته باشد.

 در ادامه مثال‌هایی برای هر 2 روش سیگنال دهی استراتژی معاملاتی بولینگر باند و مک دی را مشاهده می‌کنید:

استراتژی معاملاتی قله ها و دره ها
مثال -1 (واگرایی مثبت + سیگنال خرید در MACD)
استراتژی معاملاتی قله ها و دره ها
مثال -2 (واگرایی منفی + سیگنال فروش در MACD)
استراتژی معاملاتی تشخیص روند معکوس
مثال -3 (واگرایی مثبت + سیگنال خرید در MACD)
استراتژی معاملاتی بولینگر باند و مک دی
مثال -4 (واگرایی منفی + سیگنال فروش در MACD)

من در پایان این مقاله آموزشی تصمیم گرفتم تا تمامی مطالب را به همراه مثال های آموزشی بیشتر بر روی چارت بصورت یک ویدیوی آموزشی ضبط کرده و در اختیار شما خواننده عزیز قرار بدهم. توصیه می‌کنم که پس از مطالعه‌ی دقیق این مقاله، حتما ویدئوی زیر را مشاهده نمائید.

هدف از آموزش استراتژی معاملاتی بولینگر باند و مک دی و بطور کلی هدف ما در دگرش آموزش و کمک به آشنایی معامله گران با ابزار ها و تکنیک های بروز دنیاست. امیداوریم بتوانید با درک دانش تحلیل تکنیکال و کسب تجربه، به معامله گران حرفه ایی تبدیل شوید.